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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Responsable du pôle Validation Modèles Market Risk Analytics (MRA) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2024-87750  

Date de mise à jour

20/06/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Responsable du pôle Validation Modèles Market Risk Analytics (MRA) H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le responsable de la validation des modèles de pricing (MCR/MRA) est rattaché au responsable de MCR/MMRW en charge de Market Models Regulatory & Watch. Son rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de pricing pour toutes les lignes de produits (Crédit & Taux, Non Linear & Basis, Equity, Algorithmic Trading et TFG).

 

 Principales Responsabilités

 
Le responsable de la validation des modèles de pricing (MCR/MRA) est rattaché au responsable de MCR/MMRW en charge de Market Models Regulatory & Watch. Son rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de pricing pour toutes les lignes de produits (Crédit & Taux, Non Linear & Basis, Equity, Algorithmic Trading et TFG).


Le responsable de la validation des modèles est en charge de l'équipe d'analystes quantitatifs des risques de marché qui est répartie entre Paris et Londres ainsi que des missions suivantes :
- Valider les modèles, conformément à la procédure de validation des modèles,
- Emettre l'avis de l'MRA sur des demandes ponctuelles demandées par les équipe de trading.
- Organiser la communication avec tous les clients de MRA (FO research, FO trading, Risk Manager) et définir le planning de validation conformément aux objectifs des activités et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
· Gérer/coordonner des développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
· Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.



Responsabilités additionnelles :

Management et animation des équipes :

-          Assurer le recrutement des postes ouverts,

-          Conformément à la politique générale de la banque en matière de ressources humaines et au sujet de recherche spécifique, son équipe recrutera 1 à 2 stagiaires à Londres et 2 à 3 à Paris et les encadrera

-          Encourager et développer les compétences des équipes

-          Identifier des sources de gain de productivité / réduction des coûts de la structure

Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;

Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;

Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits pour tous les aspects quantitatifs

 

 Responsabilités légales et règlementaires :



·       Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe ;
·       Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises ;
·     Etre responsable de la mise en œuvre des systèmes internes, des contrôles

 

Compléments

·       En tant que Manager, être responsable de la mise en œuvre des systèmes internes, des contrôles et s’assurer que l’équipe adhère aux exigences ;

ü  Principaux contacts internes

·       Front Office Trading

·       L'équipe de recherche quantitative du front office

·       Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives

·       IT

 

ü  Principaux contacts externes

·       Commissaires aux comptes/ Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles d'ingénieurs, MSc, PhD ou équivalent et / ou université  

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Forte expérience des modèles d'évaluation des actions et des dérivés d'actions,

De préférence, expérience des modèles de valorisation et de la valorisation des produits dérivés dans d'autres catégories d'actifs que les actions.

Un minimum de 6 ans d'expérience dans un poste similaire sera requis.

 

 

 

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat:

 

- Hautement qualifié en mathématiques et plus particulièrement en théorie des probabilités, processus stochastiques, statistiques, équations différentielles partielles et méthodes numériques. 

- Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

 

Compétences transverses:

- autonomie rigueur et sérieux,

- Le candidat doit faire preuve d’une aisance relationnelle et d’une très bonne capacité de communication

-Sens du travail en équipe.

Outils informatiques

Bonne maitrise des outils informatiques

Programmation en C/C++ et autres langages de programmation.

Langues

Anglais opérationnel