Pause
Lecture
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif Fixed Income Non Linear H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-67911  

Date de mise à jour

07/08/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif Fixed Income Non Linear H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l'équipe Quantitative Research de GMD, vous aurez pour missions de :

 

- Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative ;

 

- Etre un support pour le Trading, la Structuration le Département des Risques et les équipes informatiques ;

 

- Développer des modèles et méthodes numériques de d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear ;

 

- Développer des services et métriques de gestions de risque ;

 

- Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre ;

 

- Conduire des études théorique et quantitative sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques ;

 

- Une attention particulière sera portée aux produits cross-asset avec une dimension crédit/Bonds.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou université.

 

Spécialisation : Mathématiques.

Niveau d'expérience minimum

11 ans et plus

Expérience

- Vous disposez d'expérience(s) confirmée(s) sur un poste similaire et si possible sur les activités fixed income.

Compétences recherchées

Hard skills

 

- Bonnes connaissances de la théorie de la valorisation des produits dérivés ;

- Solides connaissances des produits de marchés.

 

Soft skills 

 

- Rigueur et esprit d'analyse ;

- Esprit d'équipe ;

- Force de proposition.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office ;

- Maîtrise de C++ et le cas échéant de Python.

Langues

Anglais et Français courants.