Informations générales
Entité
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Référence
2026-108759
Date de mise à jour
13/02/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste Quantitatif capital économique H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.
Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles quantitatifs de calcul de risque de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).
Au Sein de MRP, l’équipe Modèle Quantitatif de portefeuille est en charge des sujets suivants :
- Modèles de calcul des provisions IFRS9
- Modèles de Capital économique
- Modèles de stress test
- Modèles de notation des opérations de titrisation
- Calculs de rentabilité transactionnelle
Au sein d’un pôle de 8 personnes, vos missions seront les suivantes :
- Prendre en main, recalibrer et backtester les modèles internes de provisionnement IFRS9 et documenter les travaux réalisés
- Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE
- Etudier le risque modèle lié aux modèles internes de provisionnement IFRS9
- Assurer les exercices de production de stress tests (internes et réglementaires)
- Intégrer une dimension climatique (risque physique et risque de transition) dans les dispositifs de stress tests ainsi que dans les métriques modélisées et calibrées au sein de l’équipe
Vous serez également amené à évoluer sur les autres sujets quantitatifs de l’équipe (Titrisation, modèle interne de portefeuille ICAAP…)
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d’ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation en mathématique et Finance quantitative
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Compétences recherchées
Compétences techniques:
Compétences transverses:
Proactif
Rigoureux, organisé et capable d’autonomie
Fortes capacités de travail en équipe
Bonnes qualités relationnelles et de communication
Outils informatiques
Langues
Anglais opérationnel
Je me crée un espace candidat
