Entité
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Référence
2026-109200
Date de mise à jour
24/02/2026
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Vous recherchez un stage en modélisation quantitative et vous avez un intérêt pour la finance de marché ? Alors cette offre est faite pour vous !
Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, est un acteur européen majeur sur les marchés des dérivés et des produits structurés. Ces marchés se distinguent par une forte dynamique et une innovation constante qui fait appel à des méthodes quantitatives avancées.
L’équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de Crédit Agricole CIB a pour mission principale l’étude quantitative et la validation des modèles de pricing des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office. Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d’autres approches discutées dans la communauté scientifique.
L'objectif du stage sera de développer une approche de pricing alternative basée sur le cadre du modèle "Avellaneda" avec un Modèle de Volatilité Incertaine utilisant une surface de volatilité locale de référence, avec des applications directes sur les produits dérivés actions basés sur des indices personnalisés sans marchés de volatilité implicite liquides, l'incertitude de la volatilité et du smile.
Plus concrètement, vos missions seront les suivantes :
• Recherche & conception : Examiner la littérature sur Avellaneda / volatilité incertaine et les cadres de pricing robustes et représenter des bandes d'incertitude de volatilité autour d'une surface de volatilité locale.
• Implémentation : Implémenter dans la bibliothèque MRA de l'Équipe de Validation des Modèles le modèle utilisant des méthodes numériques EDP ou Monte Carlo en C++.
• Calibration & diagnostics : Calibrer une surface de volatilité locale aux données de marché (options vanilles) et définir des bandes de volatilité selon des méthodes d'estimation statistique.
• Application à l'évaluation : Appliquer le cadre aux dérivés actions (par exemple, barrières, digitales, caractéristiques d'autocall, etc.) référencés sur des indices personnalisés et produire des comparaisons d'évaluation par rapport aux modèles de référence (LV/SLV), des analyses de sensibilité et des indicateurs de risque de modèle.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Formation / Spécialisation :
Et si c'était vous ?
Formation :
- Université
- Ecole d'ingénieur
Spécialisation :
- Finance Quantitative
- Ingénierie Financière
- Mathématiques Appliquées
Compétences recherchées :
Hard Skills :
- Solides bases en pricing de dérivés (Black–Scholes, smiles, bases EDP/Monte Carlo)
- Excellentes compétences en programmation Python (NumPy/SciPy) (C++ est un plus)
- À l'aise avec les méthodes numériques (différences finies, concepts de stabilité/monotonie)
- Maitrise du Pack Office
- Français & Anglais courants.
Soft Skills :
- Rigoureux
- Curieux et capable de communiquer clairement (rapport écrit + présentation).
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
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