Au sein du département Market and Counterparty Risk, Vous aurez un rôle de Risk Management sur les activités non linéaires de taux.

Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes dont 2 sont basées à Londres. Chaque Risk Manager est chargé du suivi de plusieurs desks de trading de produits Vanilles, Structurés, de Titrisation et Cross Assets.

Les missions principales seront :

- Suivi des positions de marché selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché

- Participation à la mise en œuvre des projets risques et business

- Participation à la mise en œuvre des projets réglementaires

- Participation au processus d’approbation des opérations (one-off)

- Accompagnement des projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires

- Contribution aux avis risques pour le Comité des Risques de Marché

Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires.

Vos principales missions seront les suivantes:

- Suivi des positions de marché des portefeuilles non linéaires de taux selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché :

• Assurer le suivi des positions et consommations des limites de marché telles qu’établies par la gouvernance du Comité des Risques de Marché
• Déclarer les dépassements selon le processus en vigueur
• Discuter avec le desk de trading des positions de marché et des stratégies de couverture. Alerter le management sur les variations et positions matérielles des desks suivis.

- Participation à la mise en œuvre des sujets risques et business sur les activités non linéaires :

• Assurer les revues annuelles de limites et de performance du desk, ainsi que les sujets de changements d’encadrement des risques
• Participer au processus de one-off et aux sujets business, échanger avec les équipes de trading sur ces sujets.

- Mise en place des projets réglementaires :

• En liaison avec les équipes en charge, assurer la mise en place des méthodologies prudentielles
• Contribuer à la mise en place des mesures en vision FRTB

- Participation aux analyses et présentations consolidées sur le périmètre global Non Linéaires de taux : synthèses hebdomadaires, comités de Pricing, comités des risques de marchés, etc.
 

- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

Expérience souhaitée en Finance de Marché

Compétences techniques du candidat:

- Maîtrise des risques de marchés sur les dérivés de taux et plus spécifiquement sur les produits exotiques

- Solides connaissances des produits financiers de taux ou hybrides et de leurs méthodes de valorisation

- Connaissance des textes réglementaires liés aux aspects prudentiels de marché

Compétences comportementales du candidat:

- Excellent relationnel, échange d’informations en interne de l’équipe comme avec les interlocuteurs d’autres équipes.

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Rigueur et sens de l’organisation

- Sens du résultat et des priorités

- Autonomie

Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques (Excel VBA et Access).