Au sein du département Market and Counterparty Risk, vous aurez un rôle de Risk Management sur les activités du pôle non linéaires de taux, FX Option / Carbon, DCH et IP Trading.

Vous rejoindrez une équipe de 3 personnes basée à Paris en charge du sous-périmètre DCH IP trading and Transverse au sein du pôle Non Linéaire. Dans ce périmètre, les risk managers sont aussi mis à contribution dans le suivi du Risk management transverse au sein du pôle Non Linéaire et donc chaque Risk Manager peut être sollicité dans certains suivi en risk management du pole non Linéaire au-delà des de Trading DCH and IP trading. (Desks de trading de produits Vanilles & Structurés de taux, FXO, Cross Asset…).

Vos missions principales seront :

• Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » , « structured USD » et « DCH»  selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché:
  • Assurer le suivi des positions versus les limites de marché telles que définies sous gouvernance du Comité des Risques de Marché.

  • Déclarer les dépassements selon le processus adapté et alerter le management sur les positions non soumises à limites spécifiques.

  • Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché.    

  • Améliorer en continue le dispositif de suivi e.g. : mise en place et améliorations des stress scenarios….

  • Accompagner les équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaire

• Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change :

  • Développer les interactions avec les Market Risk Managers afin d’assurer la cohérence des dispositifs d’encadrement des risques

  • Contribuer aux projets transverses impactant le périmètre Non linéaire

  • Contribuer aux demandes de macro hedge

  • Consolider et suivre des indicateurs au niveau global sur le périmètre NL (e.g. consommations d’enveloppes, reserves, PnL et risques …)

  • Ponctuellement, contribuer et enrichir les analyses menées sur les desks Non lineaires Taux et Change

• Piloter et superviser des exercices de stress-tests règlementaires et internes :

  • Définir des scenarios et calibration des paramètres stressés

  • Revoir l’approche méthodologique sur les stress existants.

  • Echanger avec les équipes RM Non Linéaire, FX option / Carbon, Front Office, et Modèle Interne sur les jeux de stress   

  • Assister a l’implémentation dans les systèmes tout en proposant des solutions pour réduire la charge sur les serveurs de calcul.

  • Analyser, expliquer et présenter des résultats

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

Minimum 5 années d'expérience en risques (marché et/ou autres)

Compétences techniques :

• Maîtrise des risques de marchés sur l’ensemble des classes d’actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques.

• Solides connaissances des produits financiers de taux ou hybrides et de leurs méthodes de valorisation

• Connaissance des textes réglementaires liés aux aspects prudentiels de marché

Compétences comportementales :

• Excellent relationnel, échange d’informations en interne de l’équipe comme avec les interlocuteurs d’autres équipes.

• Bonne communication orale et écrite

• Autonomie et rigueur

Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques