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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif Titrisation H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8400 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-39340  

Date de parution

22/04/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB. 

 

Vous rejoindrez L’équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité et de provisions, dont les missions principales sont :

 

- l'élaboration méthodologies quantitatives d’évaluation des opérations de Titrisation de différents sous-jacents.

- l’élaboration des méthodologies et la production des provisions IFRS9 sur le portefeuille de Titrisation.

 

Les missions qui vous seront confiées, sont les suivantes :

 

  • Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
  • Calibrer les modèles internes réglementaires de notation
  • Documenter les travaux quantitatifs
    Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
  • Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)
  • Mise en place des méthodologies et production des provisions IFRS9 sur les portefeuilles de Titrisation
  • Benchmarker les méthodologies de notation internes avec les méthodologies des agences de notation externes
  • Conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation
  • Veiller à l’application de la réglementation prudentielle
     

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieurs / université avec spécialisation en data science, mathématiques ou statistiques

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Compétences recherchées

Compétences métiers :
Mathématiques/statistiques/informatique
Esprit d'analyse et de synthèse

Compétences comportementales :
Proactif
Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
Fortes capacités de travail en équipe
Bonnes qualités relationnelles et de communication

Outils informatiques

VBA, Python, R, C#

Langues

Anglais