Informations générales
Entité
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Référence
2026-112048
Date de mise à jour
28/04/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste quantitatif risque de crédit H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
01/06/2026
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des risques? Alors cette offre est faite pour vous !
La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la Ligne Métier Risques (LMR) de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.
Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille ». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de détection et de gestion des risques de crédit.
Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de l’application de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).
Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de l’application de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).
Comme l’exige la norme IFRS9, ces paramètres doivent prendre en compte une vision forward looking dans leur estimation, i.e. une intégration de facteurs macro-économiques dans les estimations anticipant le contexte macro-économique selon plusieurs trajectoires à divers horizons. Pour cela, un modèle à barrière (framework Merton) est utilisé pour relier les drivers économiques et les données du portefeuille (rating, migrations,…) synthétisé par des variables instrumentales.
Les objectifs du stage sont multiples :
- La modélisation des variables instrumentales citées ci-dessus fait intervenir des techniques de modélisations de machine learning (réseaux de neurones, techniques ensemblistes de type stacking,…).
- Vous aurez pour tâche de vous approprier le dispositif méthodologique existant (De plus, une maîtrise de la librairie de calcul sera demandée).
- Vous aurez pour tâche d’implémenter la méthodologie alternative et d’en produire les impacts induits.
- La méthodologie alternative retenue pourra faire l’objet d’une rédaction d’un article suivie d’une publication.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Et si c'était vous ?
Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : Mathématiques Financières, Finance quantitatives, Gestion des bases de données
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Hard Skills :
- Python ;
- R ;
- SQL ;
- Maitrise du Pack Office ;
- Français & Anglais courants.
Soft Skills :
- Bonnes connaissances techniques ;
- Curiosité ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur ;
- Fiabilité et sens de l’organisation.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
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