Informations générales
Entité
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Référence
2026-110303
Date de mise à jour
19/03/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Intitulé du poste
Ingénieur quantitatif H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le suivi du modèle IMM du risque de contrepartie, la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente de Cacib et du Groupe Crédit Agricole.
Le poste couvre les modèles internes et réglementaires sur le risque de marché de manière générale.
Les missions du modèle interne recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes de suivi des risques et du Front Office ainsi que les équipes de validation et d’inspection. Les modèles peuvent s’appuyer en partie sur des algorithmes d’apprentissage.
La première mission portera plus spécifiquement sur la revue du modèle paramétrique utilisé dans le pilier II pour le risque de marché avec notamment revue du modèle non-gaussien (Student-t) et de sa calibration, revue des proxys spreads de CDS pour la CVA, prise en compte des risques climatiques, des facteurs avec peu d’observabilité.
Les missions à suivre pourront porter sur les applications du machine learning à l’analyse des variations des modèles, au développement de sensibilités algorithmiques (AAD) sur certaines métriques, etc.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Université, école d'ingénieur ou de commerce
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une première expérience en Finance serait appréciée.
Compétences recherchées
Compétences métier :
- Connaissance des marchés financiers et en particuliers des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché et de la réglementation
Compétences transversales :
- Connaissances et expériences solides en mathématiques financières et des statistiques
- Communication
- Qualité rédactionnelle
Outils informatiques
Maîtrise des outils informatiques (Python, VBA, C++, C#)
Langues
Anglais courant (écrit et oral)
Je me crée un espace candidat
