Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2024-89486
Date de mise à jour
05/09/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Analyste Quantitatif Fixed Income Non-Linear H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
02/09/2024
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes:
• Maintenir supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur les périmètres FX et cross-asset,
• Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques,
• Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou d’étude des risques en gestion,
• Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers,
• Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
École d’ingénieur, Master 2 en mathématiques financières, programmation
Niveau d'expérience minimum
6 - 10 ans
Expérience
Niveau d'expérience : intermédiaire (3 à 7 ans) ou senior.
Vous possédez une première expérience de Quant front office au sein d’une banque d’investissement, dans le domaine de la modélisation et du pricing de produits non linéaires, sur les périmètres FX, equity ou cross asset
Compétences recherchées
- Vous possédez une triple compétence en mathématiques appliquées, marchés financiers et programmation
- Vous maitrisez des langages tels que C++ ou Python
- Vous avez un esprit d'analyse, de bonnes capacités de communication et de prise d'initiative
- Vous aimez travaillez en équipe
Outils informatiques
- Maîtrise du Pack Office ;
- Maîtrise de C++ et Python.
Langues
Anglais et Français courants à l'oral et à l'écrit.
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