La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. 

Le département Market & Counterparty Risks (MCR) recouvre la supervision de l’ensemble des indicateurs de Risques, P&L et Liquidité pour les activités de marché de CACIB.

Vos missions principales seront les suivantes:  

• Certification des paramètres de marché : sur l'ensemble des sujets liés à la valorisation des instruments financiers
  • Assurer la méthodologie de l'analyse, du contrôle et de la validation des paramètres de marché utilisés pour valoriser les portefeuilles sur le périmètre Non linéaire de taux 

• Consensus de données marché :
  • Mettre en place et faire évoluer le setup permettant la contribution aux services fournisseurs de données consensus, nécessaires au suivi des activités de marché, quel que soit le sous-jacent;
  • Exploiter et analyser les données reçues, participer aux challenges

• Calibration des spreads pour réserve Bid/Offer

• Cartographie d’Observabilité et Niveaux de Juste Valeur :
  • Participer activement au processus de classification de l'observabilité des produits et des facteurs de risque à travers une méthodologie robuste et une documentation solide en collaboration avec les équipes Model Risk, Front Office, Finance
  • Etablir et maintenir la cartographie d’observabilité jusqu’à implémentation dans l’écosystème risque

• Cartographie IPV et contrôle d’exhaustivité :
  • S'assurer que l'intégralité du portefeuille de la banque est valorisée de façon indépendante, à la juste valeur, selon des process et des méthodologies homogènes.
  • Etablir et mettre à jour la cartographie IPV par facteur de risques, visant à prouver la qualité et l’exhaustivité du marking indépendant
  • Intervenir en tant qu’expert sur l’éligibilité aux Day 1 des transactions sur demande des équipes 

• Prudent Valuation :
  • Participer aux calculs d’AVA, MPU, COC et Concentration
  • Centraliser la documentation et la cartographie des processus AVA

• Communauté IPV : interagir avec les référents IPV dans les sites et au sein de l'équipe Equity

• Gouvernance :
  • Participer aux comités (Comités de Pricing, Comité de Valorisation etc…)
  • Etablir et maintenir toute la documentation afférente aux activités IPV

Vous aurez pour missions secondaires : 

• Optimisation des process :
  • Réaliser des gains de productivité, renforcer et fiabiliser les contrôles, rationaliser les missions et les travaux, notamment en s'appuyant sur le déploiement du nouvel écosystème Masai

•  Projets : participer aux phases de spécification et de tests des différents projets dans lesquels l'équipe est impliquée :
  • Mise en œuvre des méthodologies définies en collaboration avec les autres acteurs MCR (MRA, RM, MAM)
  • Mise en place et suivi des projets règlementaires FRTB, Prudent Valuation, Data Collection...
  • Transformation du SI de la banque : Masai, New Card...

Ecole d’ingénieur ou Ecole de commerce ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

Expérience de 2 à 5 ans dans des fonctions similaires

Maitrise des produits financiers non linéaires de taux et de leurs techniques de valorisation

• Capacité d'intervention et d'analyse dans un environnement complexe,
• Capacité à communiquer avec aisance et clarté afin de délivrer des messages clés à différents interlocuteurs, Front office, Auditeurs externes etc..
• Sens de l'engagement, autonomie, esprit de synthèse
• Rigueur et sens de l’organisation
• Curiosité

Approche facile des outils informatiques et maitrise des outils bureautiques (Excel, VBA et Access)