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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste des modèles règlementaires marchés H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-57108  

Date de parution

11/06/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste des modèles règlementaires marchés H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

3 à 6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/06/2021

Missions

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents.

 

VRM est le département de RPC responsable de la validation des modèles de mesure des risques de marché et de gestion financière, et de la surveillance des risques de modèles.

Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de challenger les méthodologies et leur implémentation, dans le cadre défini par les normes interne et réglementaire. Cet exercice de validation passe par l’étude approfondie des méthodologies et il a pour résultat la mise en place de plans d’actions couvrant les faiblesses des modèles.

 

Concrètement votre mission sera la suivante :

Construire une base de données contenant l’inventaire des modèles de la Banque, l’automatisation de reportings et l’élaboration d’indicateurs de risques de modèles.

Cette base devra être connectée aux entrepôts de données contenant les informations relatives aux risques de marché puis crédit, etc.

Les travaux s’intégreront dans le dispositif de Supervision du Risque de Modèle (MRM) en cours de structuration au sein de CACIB. Le Risque de Modèle est défini comme les impacts potentiels que peut subir la banque en raison de dysfonctionnements dans l’utilisation de modèles.

 

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecole d'ingénieur/informatique
Spécialisation : Statistiques,Mathématiques financières,Data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :
- Rigueur,

- Fiabilité,

- Autonomie,

- Curiosité

 

Outils informatiques

Python, SAS, Access, VBA

Langues

Français et Anglais courants