Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et
secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières.                                                                  Vous faites partie de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear. Cette équipe définit et développe des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, sur le périmètre FI NL. 

Au sein de l'équipe Quantitative Research de notre Division Global Markets, vous aurez pour principales  missions  :  

Principales responsabilités
 

1.      Stratégie

• Innover dans le domaine des modèles, méthodes numériques et études quantitatives ;

• Développer de nouvelles méthodes d'optimisation des pricers et autres outils exploités au FO ;

• Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative ;

• Développer de nouveaux modèles de valorisation ;

• Utiliser et améliorer l’ensemble des outils de la recherche quantitative pour mener à bien des études.

• Livrer des développements (études et développements informatiques) robustes et optimisés ;

• Etre un support pour le trading, la structuration le département des risques et les équipes informatiques ;

• Développer des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear ;

• Développer des services et métriques de gestion de risques ;

• Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre ;

• Conduire des études théoriques et quantitatives sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques.

• Une attention particulière sera portée aux produits Cross-Asset

2.      Management et Reporting

 Reporte au Responsable recherche quantitative FINL

 3.      Contrôle
 

• Réaliser des tests de régression afin de s’assurer de la qualité des développements ;
• Réaliser des tests de librairie, de cohérence ;
• Etre rigoureux dans la documentation et les éventuelles publications.

4.   Responsabilités juridiques et réglementaires

•  Respecter les recommandations légales, règlementaires et de conformité interne applicables, le manuel et la politique de la Conformité, les procédures émises au fil de l’eau, les recommandations de la Sécurité Financière, la prévention du crime financier et de la fraude avec l’obligation de rendre compte au correspondant conformité en charge du blanchiment d’argent.

• Maintenir les connaissances nécessaires pour avoir le niveau de qualification requis par le poste.

Ecole d'ingénieur ou université.

Spécialisation : Mathématiques.

- Rigueur et esprit d'analyse ;

- Esprit d'équipe ;

- Force de proposition et esprit d'innovation

- Maîtrise du Pack Office ;

- Maîtrise de C++ et le cas échéant de Python.