Informations générales
Entité
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Référence
2026-108379
Date de mise à jour
09/02/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des produits Cross Assets, Crédit et XVA. Votre rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour valoriser les produits Cross Assets ainsi que le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit , …).
Vos missions principales seront :
La validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
La communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
Les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
L'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et le partage des les connaissances.
Vous aurez pour missions secondaires :
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.
Vous aurez pour responsabilités légales et règlementaires :
- Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe ;
- Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste.
- Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises.
Vous serez en contact avec diverses acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Paris La Défense/ Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)
Niveau d'expérience minimum
6 - 10 ans
Expérience
Expérience souhaitée de 5 ans minimum en Finance de Marché.
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques.
Compétences recherchées
Compétences techniques :
- Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché
- Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
- Excellente connaissance en mathématiques financières
- Capacité à piloter les projets dans les délais
Compétences comportementales:
- Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
Langues
Anglais indispensable
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