Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d'une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières.

Au sein du département Global Markets, la Recherche Quantitative Front Office est une plateforme cross-asset regroupant l'ensemble des activités de R&D de la banque sur les principales classes d'actifs : taux, change, actions, crédit, XVA, ainsi que les sujets liés à l'intelligence artificielle.

Cette organisation favorise les synergies entre équipes, le partage d'expertise et le développement de projets transverses, dans un objectif d'innovation et d'efficacité opérationnelle.

Dans ce cadre, l'équipe Equity Quantitative Research accompagne la croissance du business dérivés actions en concevant et développant les modèles, méthodes numériques et outils utilisés par les équipes de trading pour la valorisation et la couverture des produits.

Fortement orientée production, l'équipe travaille en étroite collaboration avec les équipes sales, trading, structuration, risque et IT.

Dans le contexte du fort développement de l'activité Equity, nous recrutons un(e) Analyste Quantitatif(ve), dédié(e) aux indices propriétaires.

Le/la candidat(e) jouera un rôle clé dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles stratégies quantitatives, en collaboration étroite avec les équipes IT, structuration et quant, tout en contribuant au développement d'une plateforme QIS robuste et performante.

Principales responsabilités :

• Développer des scripts pour les payoffs de dérivés et les méthodologies d'indices ;
• Concevoir, implémenter, documenter et tester de nouveaux modèles pour les dérivés actions ;
• Assurer le support quantitatif de premier niveau auprès des traders, structureurs et équipes sales ;
• Contribuer aux initiatives réglementaires et à l'évolution de la librairie de pricing ;
• Maintenir, supporter et améliorer la librairie de pricing existante ;
• Garantir la fiabilité, la robustesse et la traçabilité des développements réalisés ;
• Identifier et analyser les limites et hypothèses des modèles et stratégies développés ;
• Interagir avec les équipes risque et validation indépendante sur les aspects méthodologiques et techniques.

Le/la candidat(e) évoluera dans un environnement cross-fonctionnel exigeant, nécessitant une forte capacité à interagir avec des interlocuteurs variés : trading, structuration, équipes quant, IT et risque en interne ; fournisseurs d'indices, de données et partenaires technologiques en externe.

Un goût prononcé pour les environnements de développement, l'architecture de solutions quantitatives et l'industrialisation des outils est attendu.

Le poste est basé à Montrouge (92), France. Il est rattaché hiérarchiquement au Head of Equity Quantitative Research et ne comporte pas de responsabilité managériale directe.

Le/la candidat(e) exercera ses fonctions dans le respect du cadre légal et réglementaire applicable aux activités de marché, des politiques internes de la banque, ainsi que des exigences de gouvernance des modèles et des indices.

École d'ingénieurs ou université — Master ou Doctorat en finance quantitative, mathématiques financières, mathématiques appliquées, probabilités, statistiques ou discipline quantitative connexe.

Première expérience en tant qu'analyste quantitatif(ve) en Front Office (stage, alternance…), idéalement sur des sujets liés aux dérivés actions ou aux indices quantitatifs.

Compétences techniques :

• Solide maîtrise des problématiques de modélisation et de développement en environnement de marché ;
• Expertise en C++ et/ou C# ;
• Rigueur analytique et souci du détail.

Compétences comportementales :

• Excellentes capacités de communication et aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés ;
• Créativité et forte capacité d'innovation ;
• Engagement et aptitude à piloter des projets sur le long terme ;
• Esprit d'équipe et goût pour le travail collaboratif.

Internes : Smarteq, DealStudio, VFL, ICE, librairie de pricing Equity, Sophis.

Externes : Visual Studio, Visual Studio Code, GitHub Copilot, C++, C#, suite Office.