Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2024-94739
Date de mise à jour
11/12/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data
Intitulé du poste
Risques de marché - Modélisation des taux de perte H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
01/04/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Vous recherchez un stage en modélisation et vous avez un intérêt pour la banque ? Alors cette offre est faite pour vous !
Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne : cette équipe a en charge la conception et la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché.
Dans le cadre de la Revue Fondamentale du Trading Book (FRTB) nous sommes amenés à revoir nos approches internes pour le capital Pilier 2 (ICAAP). Dans cette optique, nous cherchons à améliorer certains aspects méthodologiques de notre modèle en approche avancée pour le risque émetteur (Default Risk Charge - DRC) tel que la modélisation du taux de perte en cas de défaut, et plus particulièrement à introduire la gestion d’une corrélation de ces taux de perte avec les processus de défaut.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Le stage s’articulera autour des principales tâches suivantes:
- Modélisation des taux de perte faisant appel à des outils classiques ou s’en inspirant (modèle à facteurs systémiques, loi béta, modèle de Hilldebrand etc.) ;
- Calibration sur des évènements de défaut pour les différents types d’émetteurs (e.g. corporates, souverains, institutions financières) ;
- Application et étude d’impact sur le trading book de Crédit Agricole CIB.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Et si c'était vous ?
Formation : Université, école d'ingénieur
Spécialisation : Ingénierie financière / Statistiques & Data Science
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Hard Skills :
- Développement (Python, R, C#) ;
- Maitrise du Pack Office ;
- Français & Anglais courants.
Soft Skills :
- Esprit d’analyse ;
- Esprit d’équipe ;
- Créativité ;
- Rigueur dans la programmation ;
- Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.