Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2022-67766
Date de mise à jour
30/03/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier:
- La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,
- La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement économique, de l’usage des modèles,
- La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,
- La correcte implémentation opérationnelle des modèles,
- La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.
- Documenter les travaux de validation dans un rapport incluant la quantification des incertitudes et des biais identifiés, et des demandes d’actions correctrices visant à améliorer les modèles.
- Archiver les travaux réalisés (données sources, feuilles de calcul, code informatique) afin de garantir leur auditabilité par les équipes d’audit interne et externe.
- Assurer les échanges avec les développeurs et les métiers tout au long des travaux de validation et la communication des conclusions dans le cadre de la gouvernance interne.
- Réaliser un suivi des évolutions réglementaires encadrant les modèles.
- Participer à la mise en œuvre du dispositif de model risk management sur la partie marché et ALM (inventaire, scoring, quantification des risques)
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
3 à 5 ans d’expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché
Compétences recherchées
- Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
- Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles
- Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie
Outils informatiques
Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis…)
Langues
Anglais : courant à l'écrit et à l'oral
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