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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-67766  

Date de mise à jour

07/06/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l’équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM de CACIB, vous serez en charge de :

- Analyser les modèles afin de vérifier :

  • La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,
  • La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l’environnement économique, de l’usage des modèles,
  • La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,
  • La correcte implémentation opérationnelle des modèles,
  • La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.

- Documenter les travaux de validation dans un rapport incluant la quantification des incertitudes et des biais identifiés, et des demandes d’actions correctrices visant à améliorer les modèles.

- Archiver les travaux réalisés (données sources, feuilles de calcul, code informatique) afin de garantir leur auditabilité par les équipes d’audit interne et externe.

- Assurer les échanges avec les développeurs et les métiers tout au long des travaux de validation et la communication des conclusions dans le cadre de la gouvernance interne.

- Réaliser un suivi des évolutions réglementaires encadrant les modèles.

- Participer à la mise en œuvre du dispositif de model risk management sur la partie marché et ALM (inventaire, scoring, quantification des risques)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

3 à 5 ans d’expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché

Compétences recherchées

  • Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
  • Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles
  • Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie

Outils informatiques

Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis…)

Langues

Anglais : courant à l'écrit et à l'oral