Analyste - Modèle Interne de Portefeuille H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2024-87713  

Date de mise à jour

01/07/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste - Modèle Interne de Portefeuille H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

15/07/2024

Missions

Vous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour les Risques ? Alors postulez !

 

Vous rejoindrez la direction des risques et contrôles permanents (RPC) qui identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez l’équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille (MQP) au sein du département Projets et Modèles de Crédit qui a notamment pour mission de concevoir et maintenir :
- Les modèles de notation des opérations de titrisation
- Les modèles de calcul des provisions IFRS9/ECL (PD, LGD, Financements d’actifs)
- Modèles de capital économique
- Modèles de stress test
- Modèles d’évaluation du risque climatique

 

Concrètement, le stage portera sur le modèle interne de portefeuille (MIP) qui permet de réaliser les calculs d’exigences de fonds propres Pilier 2 (ou capital économique) au titre du risque de crédit non retail.

Vos principales missions seront les suivantes :

Les calculs du modèle de portefeuille (MIP) sont basés sur une approche de type Monte-Carlo : un grand nombre de scénarios économiques futurs et plausibles sont simulés. Dans chaque scénario, la qualité de crédit de chaque client de la banque est réévaluée afin d’estimer le montant des pertes que peut subir la banque sur l’ensemble de ses transactions.


Ainsi, le MIP permet d’estimer, via les simulations de Monte Carlo, la distribution des pertes que peut subir un portefeuille à un horizon donné au titre de son risque de crédit.


Le capital économique correspond à une estimation des pertes exceptionnelles à un horizon donné avec un seuil de confiance donné. Dans le cade du Pilier II de la réglementation bâloise, on utilise un horizon de 1 an et un seuil de confiance de 99.9% (ce qui correspond à un scénario qui se réalise une fois tous les 1000 ans).


Dans le cadre du stage, vous serez amené à vous approprier le dispositif de backtesting du MIP (actuellement codé sous Matlab) pour le revoir et l’améliorer.
Vous aurez pour tâche de repenser le dispositif dans un autre langage de programmation (Python ou C++).

 

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ? 

Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieurs 

Spécialisation : Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard Skills :

- Maitrise du Pack Microsoft Office

- Français & Anglais courants

- Connaissances en C++, Matlab, Python/R
 

Soft Skills : 

- Esprit critique et de synthèse

- Autonomie

- Rigueur