Analyste ALM marchés de capitaux H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-54368  

Date de parution

23/02/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Analyste ALM marchés de capitaux H/F

Type de contrat

CDD

Missions

 

Résumé du poste

 

En tant qu'Analyste ALM Capital Markets, vous travaillerez dans l’équipe Transverse de la division Marchés de Capitaux de
CA-CIB. Vous aurez la responsabilité du pilotage et de l’optimisation de empreintes en taille de bilan et en liquidité des activités de trading Fixed Income et Secured Funding.

Le poste comprend également une composante Management de Projet avec la participation active au développement d’un outil automatisé de suivi des empreintes liquidité internes (stress, PRS) et règlementaire (NSFR).

Enfin vous prendrez en charge la vérification de la pertinence des facturations des coûts liés à la taille de bilan et à la liquidité. L’objectif est de s’assurer que (i) les facturations entre GMD et la Trésorerie ou l’ALM d’une part et (ii) les facturations internes à la Ligne Métier GMD d’autre part sont cohérentes avec les pricing externes des desks de trading.

 

Vos missions principales seront :

 

1/ Pilotage et optimisation de la Taille de Bilan

-        Assurer le suivi de la taille de bilan + l’ensemble des contraintes bilan GMD (titres, collat) ;

-        Assurer la responsabilité fonctionnelle de l’outil BSH de monitoring de la taille de bilan en coordination avec l’équipe IT en charge de l’outil.

2/ Optimisation des nettings repo

-        Fiabilisation du passage en comptabilité des nettings estimés FO en coordination avec FIN/PCM ;

-        Accompagner le transfert de la responsabilité de suivi des pertes des nettings via BSH vers les équipes Sales, Trading et BO.

3/ Accompagner la roadmap de déploiement de l’outil BSH

-        Extension du périmètre aux titres ;

-        Réconciliation avec la source comptable ;

-        Développer dans l’outil BSH le calcul des stress de liquidité, NSFR et PRS sur base de data FO.

 

4/ Pilotage et optimisation de la Liquidité

-        Suivi de la consommation de liquidité de GMD ;

-        Identification régulière des écarts de classification HQLA entre Bloomberg et FIN (vision BMF).

 

5/ Optimisation des mesures internes et des stress

-        Stress Repo :

o   Recalibrage des paramètres normatifs : proposer des paramètres recalibrés pour la Norme Stress ;

o   Pilotage FO du stress repo : Production d’un stress repo sur base de data GMD.

 

6/ Pricing & allocations des couts

- Facturations des couts ALM : vérifications des facturations ALM (aspects normatifs et opérationnels) et de leur alignement avec la vision Trading : PRS repo et titres NHQLA, PRS collatéral, MREL, FRU, buffer LCR ;

- Proposition de structures de facturation internes GMD optimisées.

 

7/ Accompagnement du business sur les sujets B/S et liquidité :

- Structuration deal Secured Funding Non Flow : appui à la structuration de nouveaux produits Secured Funding Non Flow ;

- Conseil sur les sujets liés à la consommation bilan et liquidité, analyses ponctuelles des couts règlementaires sur des structures ou des trades.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : Mathématiques, Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Une expérience significative en Asset Liability Management, sur des instruments financiers et en management du risque est exigée ;
- Bonne connaissance du cadre règlementaire des marchés.

Compétences recherchées

Hard skills :

- Très bonnes connaissances en mathématiques financières.

Soft skills :

- Bonne organisation et capacité à anticiper ;
- Capacités à travailler avec des délais courts ;
- Excellente expression orale comme écrite ;
- Esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office.

Langues

Français et Anglais courants.