Pause
Lecture
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Risk Management Transverse Non Linear Rates H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2024-89590  

Date de mise à jour

15/05/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Risk Management Transverse Non Linear Rates H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk, le candidat aura un rôle de Risk Management sur les activités non linéaires de taux.

La personne retenue rejoindra une équipe de 7 personnes dont 2 sont basées à Londres. Chaque Risk Manager est chargé du suivi de plusieurs desks de trading de produits Vanilles, Structurés, de Titrisation et Cross Assets.


 

Les missions principales seront :

 

- Suivi des positions de marché selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché

- Participation à la mise en œuvre des projets risques et business

- Participation à la mise en œuvre des projets réglementaires

- Participation au processus d’approbation des opérations (one-off)

- Accompagnement des projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires

- Contribution aux avis risques pour le Comité des Risques de Marché

- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires

 

 

Missions principales :

 

- Suivi des positions de marché des portefeuilles non linéaires de taux selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché :

  • Assurer le suivi des positions et consommations des limites de marché telles qu’établies par la gouvernance du Comité des Risques de Marché
  • Déclarer les dépassements selon le processus en vigueur
  • Discuter avec le desk de trading des positions de marché et des stratégies de couverture. Alerter le management sur les variations et positions matérielles des desks suivis.

- Participation à la mise en œuvre des sujets risques et business sur les activités non linéaires :

  • Assurer les revues annuelles de limites et de performance du desk, ainsi que les sujets de changements d’encadrement des risques
  • Participer au processus de one-off et aux sujets business, échanger avec les équipes de trading sur ces sujets.

 

- Mise en place des projets réglementaires :

  • En liaison avec les équipes en charge, assurer la mise en place des méthodologies prudentielles
  • Contribuer à la mise en place des mesures en vision FRTB

 

- Participation aux analyses et présentations consolidées sur le périmètre global Non Linéaires de taux : synthèses hebdomadaires, comités de Pricing, comités des risques de marchés, etc.
 

- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires.

 


 


 
 

 

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

 

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en risques (marché et / ou autres)

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat:

- Maîtrise des risques de marchés sur l'ensemble des classes d'actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques
- Compréhension des produits de taux, FX et hybrides complexes et des modèles de valorisation de ces produits
- Connaissance des textes réglementaires


Compétences comportementales du candidat:

- Excellent relationnel, échange d’informations en interne de l’équipe comme avec les interlocuteurs d’autres équipes

- Capacité à communiquer avec aisance et clarté

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Rigueur et sens de l’organisation

- Sens du résultat et des priorités



Outils informatiques

maîtrise des outils bureautiques

Langues

Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais