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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Risk Management Non Linear – Cross Asset H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-63674  

Date de mise à jour

11/01/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Risk Management Non Linear – Cross Asset H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk, vous aurez  un rôle de risk management sur les activités non linéaires spécialisé en Cross Asset.

 

vos responsabilités principales seront les suivantes:

 

- Suivi des positions de marché de l’activité Cross Asset selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché

- Participation à la mise en œuvre des projets risques et business sur les activités non linéaires-cross asset

- Participation à la mise en œuvre des projets réglementaires sur les activités non linéaires-cross asset

- Accompagnement des projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires

- Contribution aux avis risques pour le Comité des Risques de Marché

- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaires

 

 Vos missions seront les suivantes :

1- Suivi des positions de marché de l’activité Cross Asset selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché :

  • Assurer le suivi des positions versus les limites de marché telles que définies sous gouvernance du Comité des Risques de Marché. Déclarer les dépassements selon le processus adapté. Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché. Alerter le management sur les positions non soumises à limites spécifiques.

2- Participation à la mise en œuvre des sujets risques et business sur les activités non linéaires :

  • Assurer le bon fonctionnement des revues annuelles de limites et les sujets spécifiques ou ponctuels de changement d’encadrement des risques sur l’activité Cross-Asset
  • Participer au processus de one-off et aux sujets business, échanger avec les équipes de trading sur ce sujet.

 

3- Mise en place des projets réglementaires :

  • En liaison avec les équipes de Modèle Interne, assurer la mise en place des méthodologies prudentielles telles que validées en CNM
  • Contribuer à la mise en place des mesures en vision FRTB

 

4- Accompagner les changements d'outils et d'infrastructure :

  • Contribuer à la mise en place de MASAI sur les périmètres non linéaires-Cross Asset, assurer la cohérence sur les différentes classes d’actif.
     

5- Accompagnement des équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaire

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en risques de marché

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- Maîtrise des risques de marchés sur l'ensemble des classes d'actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques
- Compréhension des produits de taux et hybrides complexes et des modèles de valorisation de ces produits

Compétences comportementales:

- Excellent relationnel, échange d’informations au sein de l’équipe de RM non linéaire, l’ensemble des interlocuteurs MCR (Modèles, MAM, Conso, COO, RM) et les desks de trading
- Autonomie et rigueur

Outils informatiques

bonnes connaissances informatiques (programmation VBA, Excel, Access, Sql)

Langues

Anglais