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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Quantitative Risk Analyst


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-45319  

Date de parution

17/02/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/05/2019

Missions

You will joint CACIB New York and especially Risk And Permanent Control Department (RPC)

The Risk & Permanent Control Department (RPC) masters and controls all the risks of the Crédit Agricole CIB Group, including those for International Private Banking: individual risks (or counterparty risks), market risks, country or portfolio risks, and operational risks. It also manages the network of Permanent Control correspondents. 
 

Within the Risk Department, the Market and Credit Risk (MCR) unit is responsible for managing market and counterparty risks on market transactions.You will join a team of three quantitative analysts dedicated to calculating / estimating pre-trade counterparty risk exposures on market transactions.


Your main responsibilities will be :
  

- Pricing and calculation of counterparty risk exposures on market transactions with the systems and methodologies in place;


- Active communication with trading and sales for explanation of calculations and methodology;


- Develop Excel / VBA applications for some ad-hoc calculations;


- Test the new implementations of the monte-carlo pricing and simulation library;

 

The VIE contract in short:
According Business France's eligibility conditions, the Volontariat International en Entreprise (VIE) is an assignment in a French company operating overseas for professionals between the age of 18 and 28 who are European Union nationals.

! IMPORTANT !
To apply, you need to meet the conditions mentioned above. If not, your application will not be selected.
If you are eligible, join your CV and a cover letter in English – and mention: your age and nationality.
For further information about the eligibility conditions to this programme, we invite you to go to Business France web

Localisation du poste

Zone géographique

Amérique, Etats-Unis d'Amérique

Ville

NEW YORK

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Academic Background : University, Computer science or Engineering School.

Specialization : Financial Market /RIsk Management / Financial Mathematics.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Previous experiences in financial market will be appreciated.

Compétences recherchées

Hard Skills :
- Analytics skills
- Financial mathematics
- Programming
- Basics knowledge of financial products

Soft Skills :
- Autonomy
- Team spirit
- Communication
- Stress Resistant

Outils informatiques

- Excel
- VBA

Langues

Fluent in French & English