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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Quantitative Research Analyst


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-59859  

Date de mise à jour

07/10/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Quantitative Research Analyst

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/01/2022

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

You will join Credit Agricole CIB Hong Kong as Quantitative Analyst.

The Quantitative Research (QR) team is present in Paris, London, New York and Hong Kong. Its main mission is to define and develop models and methods used by the trading to price and hedge derivatives products.

 

Your main mission will be: 

- Study models to test their efficiency with focus on Profit & Loss and hedges stability when market data move (in particular volatility surface and dividends for equities). These studies could be made in particular using back testing tools developed by the QR team.

- Provide support to the local trading teams (Credit, Rates, Structured Rates and Hybrids) regarding the models developed by Quantitative Research team

- Work closely with the Quantitative Research Teams in Hong Kong and Paris and provide assistance if required

 

 

To be eligible for a VIE :

- Be less than 28 years

- be graduated of Master Degree

- Be EU citizens

Localisation du poste

Zone géographique

Asie, Hong-Kong

Ville

HONG KONG

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Academic Background : Engineer School or University.

Specialization: Quantitative Finance or Machine Learning.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Extensive financial markets knowledge, previous internships in Banking and Global Markets preferred

Compétences recherchées

Hard Skills :
- Very good numerical and analytical skills ;

- Knowledge in Derivatives, Stochastic Calculus & Statistical Methods.



Soft Skills :
- Autonomy ;

- Able to work under pressure and often tight deadlines ;

- Teamworker ;

- Being pro-active and initiative-taking ;

- Rigorous

- Ability to organize and prioritize a busy workload ;

- Strong oral and written communication skills.

 

Outils informatiques

- C++ (in particular)
- Python

Langues

English and French fluently