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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

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Modélisation des dividendes dans la VaR Actions/Indices H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2019-37002  

Date de parution

11/02/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

04/03/2019

Missions

Bénéficiant du rating et de la solidité financière du Groupe, CACIB se positionne comme un acteur de poids sur les marchés financiers et se classe parmi les dix premières banques de financement et d’investissement en Europe.

Au sein du Département des Risques de Marchés, vous rejoindrez l’équipe "Modèle Interne\Econometrie" qui se charge de la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risques marchés.

 

Dans le cadre des exigences règlementaires (ECB TRIM quidelines), l’intégration des dividendes dans le calcul des indicateurs de risques (VaR, Stressed VaR, etc.) est requise.

 

Les principales missions qui vous seront confiées sont les suivantes :

- L'analyse et la compréhension de la modélisation actuelle des dividendes dans le système de pricing (SOPHIS),

- Les recherches et les propositions de méthodes pour la modélisation dans la VaR,

- Les analyses statistiques et la documentation.

 

Les outils de développement sont variés : R, Python, C++, C#.

 

Vos principaux interlocuteurs seront les collaborateurs de l’équipe Modèle Interne en tout premier lieu, mais également les collaborateurs des équipes Risk Management, Recherche Quantitative et IT.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecole d'ingénieur

Spécialisation : Ingénierie et Mathématiques financières / statistiques

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft Skills:
- Esprit d'analyse,
- Esprit d'équipe,
- Créativité,
- Rigueur dans la programmation,

Hard Skills:
- Appétence pour les mathématiques ;
- Appétence pour les analyses statistiques.

Outils informatiques

- Pack Office notamment Excel
- Développement (Python, R, C++, C#)

Langues

Français et anglais courants