Pause
Lecture
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Ingénieur quantitatif H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-73329  

Date de mise à jour

26/10/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Ingénieur quantitatif H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

 

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

 

L’équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques  de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre  recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie,  la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.

 

Le poste couvre les modèles internes et réglementaires sur le risque de marché de manière générale.

 

Les premières missions à remplir porteront plus spécifiquement sur le maintien et le développement de plusieurs modèles relatifs à la VaR couvrant entre autres :

- Diverses calibrations de méthodes spécifiques aux modèles de VaR,

- Le back-testing de la VaR comprenant divers tests statistiques,

- La mesure du risque de modèle de VaR reposant sur des modèles non Gaussiens appliqués à des dimensions de facteurs de risque extrêmement importantes.

 

Parmi les autres missions rattachées au poste on peut citer :

- Le suivi des nouveaux indicateurs demandés par la réglementation, SA-FRTB, SA-CVA,

- Le suivi du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés,

- La participation aux recherches s’appuyant sur des techniques de machine learning pour améliorer certains processus et modèles.

 

Les missions du modèle interne recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes de suivi des risques et du Front Office ainsi que les équipes de validation et d’inspection.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Université, école d'ingénieur ou de commerce

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une première expérience en Finance serait appréciée.

Compétences recherchées

Compétences métier attendues :

Connaissances approfondies des marchés financiers et en particuliers des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché.

Compétences transversales attendues :

Solides connaissances des mathématiques financières et des statistiques.

Outils informatiques

Développement orienté objet (C# si possible), R, VBA, Excel, Word, Bloomberg (optionnel)

Langues

Anglais courant (écrit et oral)