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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

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Chargé de suivi d'activités de marché H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

  

Référence

2018-32141  

Date de parution

10/02/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

07/01/2019

Missions

Vous intégrerez le service Market activity Monitoring qui est rattaché au département Market and Counterparty Risk (MCR).


Rattaché à l‘équipe du département Market activity Monitoring, vous serez amené à participer à la mise en place du suivi en risques de marché des activités de Montages (périmètres Taux, Equity, Hybrides).

Vos principales missions consisteront à :


* Participer aux phases de tests pre-migration (modèles, pricing et Greeks) ;
* Analyser la qualité des développements IT en phase de tests ;
* Intéragir avec le Front Office et les équipes IT ;
* Participer à la réalisation du reporting de P&L et de risques ;
* Analyse de la VaR et Stressed VaR par les sensibilités ;
* Contrôler et valider les données de marché quotidiennes indépendantes ;
* Participer à la production quotidienne du P&L et des indicateurs de risques de marché ;
* Analyser et commenter les variations P&L et indicateurs de risques ;
* Contribuer à l’automatisation et à la fiabilité des traitements et des contrôles ;
* Participer aux projets en cours : changement de référentiel système : projet MASAI avec prise en compte des nouvelles technologies (Big Data) ;
* Participation à la mise en place de la nouvelle règlementation (FRTB) : Expected Shortfall, validation du P&L risque (modèle de VaR) pour déterminer l’éligibilité des Trading Desks.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Spécialisation : Finance de marché, Mathématiques financières.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse d'une information ;
- Capacité d'adaptation et rigueur ;
- Esprit critique et Professionnalisme ;
- Autonome esprit d'équipe ;
- Bonne communication écrite et orale.

Outils informatiques

Maitrise de :
- VBA ;
- Access ;
- Pack Office.

Langues

Français et Anglais courants.