Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2021-56320
Date de mise à jour
24/01/2022
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Intitulé du poste
Analyste Risque Equity Derivatives H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la direction des risques, le Market Activity Monitoring Equity assure le suivi, l’analyse, le contrôle et le reporting des résultats et des risques de marché des positions du Front Office sur les dérivés action.
Au sein d'une équipe et en tant qu’analyste MAM equity, vous serez en charge :
- L’analyste MAM equity sera en charge :
- du calcul et de l’explication du P&L (Profits & Losses)
- des sensibilités de marché (vega, delta, gamma, theta, cega, etc…)
- des stress tests
- de la Value at Risk (VaR)
- de la production et l’analyse des nouvelles métriques de risques FRTB (SBM et DRC)
- du calcul des réserves, ajustement mid market adjustment (Totem, Bloomberg)
- améliorer les explications de P&L
- mettre en place des sujets réglementaires
- de la fiabilisation des rapprochements de P&L comptabilité / gestion en collaboration avec la Finance
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Université, Ecole d'ingénieur
Spécialisation: Finance de marché
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une expérience en risques de marché
Compétences recherchées
Connaissance des produits dérivés actions
Compétences transverses :
- Capacité à communiquer avec aisance et clarté
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et sens de l'organisation
- Relationnel/Commercial
- Capacité à coopérer/Transversalité
Outils informatiques
Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques (Excel VBA et Access)
Langues
Anglais courant.
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