Pause
Lecture
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout de favoris. En savoir plus
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Risque Equity Derivatives H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-51701  

Date de parution

09/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Analyste Risque Equity Derivatives H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la direction des risques,  le Market Activity Monitoring Equity assure le suivi, l’analyse, le contrôle et le reporting des résultats et des risques de marché des positions du Front Office sur les  dérivés action.

 
Au sein d'une équipe et en tant qu’analyste MAM equity, vous serez en charge :

- du calcul et de l’explication du P&L (Profits & Losses)

- des sensibilités de marché (vega, delta, gamma, theta, cega, etc…)

- des stress tests

- de la Value at Risk (VaR)

- du calcul des réserves, ajustement mid market adjustment (Totem, Bloomberg)

- améliorer les explications de P&L

- mettre en place le suivi de sujets réglementaires

- participer aux travaux de rapprochements des P&L émanant des sysèmes de  gestion avec celui émanant de la comptabilité

 

 



Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Université, Ecole d'ingénieur
Spécialisation: Finance de marché

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience en risques de marché

Compétences recherchées


Connaissance des produits dérivés actions

Compétences transverses :

- Capacité à communiquer avec aisance et clarté
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et sens de l'organisation
- Relationnel/Commercial
- Capacité à coopérer/Transversalité

Outils informatiques

Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques (Excel VBA et Access)

Langues

Anglais courant.