Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2022-70602
Date de mise à jour
30/03/2023
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez le pôle UAT (User Acceptance Tests) en charge de la Non Régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul sur les indicateurs de Risque de contrepartie utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds propres et les xVA comptables.
Sur tous les périmètres de produits de Marché traités chez CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront :
- L’analyse des impacts liés aux évolutions méthodologiques, fonctionnelles et réglementaires sur les assiettes de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché calculées par la librairie quantitative, ainsi que sur les xVA (assiettes et sensibilités).
- L’analyse des impacts liés aux évolutions internes (migration de systèmes, changement de source de données…).
- Les tests de Non Régression de la librairie de calcul, incluant la participation à la mise en place de contrôles dans l’outil dédié.
- La mise en place de tests unitaires des évolutions fonctionnelles et la rédaction de PV de recette.
- La présentation des évolutions aux différents utilisateurs ainsi qu’une assistance post-MEP.
- Le développement d’outils VBA/Pyhton permettant de faciliter la recette des évolutions.
Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université.
5 ans minimum d’expérience significative dans le domaine des risques sur activités de marchés (risques de contrepartie ou de marché).
Une expérience en modélisation quantitative serait un plus (Bases très solides en mathématiques financières à minima).
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