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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif Validation Modèles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-62605  

Date de mise à jour

02/12/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif Validation Modèles H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank propose un poste à Paris au sein de l'équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêts et Cross Assets.

 

L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading ...).

 

Basée à Paris et à Londres, l'équipe MRA analyse et valide des modèles complexes utilisés pour la valorisation, la mesure du risque et le calcul du capital pour les instruments dérivés, avec notamment l'évaluation de la robustesse, des mesures de performance et du risque modèle associés.

 

L'équipe MRA travaille en collaboration avec les équipes de trading, Quants du front office, IT développeurs modèles ; les membres de l'équipe MRA ont l'opportunité de développer leurs compétences dans différentes activités de marché de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

 

Principales responsabilités :

Vous participerez à la validation des modèles d'évaluation et des nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets, y compris les études de risque de modèle, l'examen des modèles d'évaluation alternatifs, la participation à la conception, la spécification et la mise en œuvre des réserves/méthodologies de risque de modèle et les études d'approbation ponctuelles pour les demandes de nouveaux produits clients.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecoles d'ingénieurs, Masters, PhD avec une spécialisation en finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Compétences recherchées

 

Forte connaissance de la théorie des probabilités, des processus stochastiques, des statistiques et des méthodes numériques associées.

Solide connaissance de la théorie de la valorisation des options (modèles quantitatifs de valorisation et de couverture des produits dérivés).

Très bonnes capacités d'analyse et de synthèses.

Bonne aptitude au travail en équipe.

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Outils informatiques

Maîtrise des outils bureautiques

Programmation C/C++

Langues

Anglais confirmé