La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l’équipe « Modélisation et Backtesting ».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II). 

Principales responsabilités :

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et qualitative sur les périmètres CACIB suivants : modèles Large Corporate, Institutions financières et Souverains.

 A ces travaux de modélisation s’ajoutent des missions transverses en lien avec les modèles calibrés : benchmark, assistance aux utilisateurs des modèles, formations …

Missions principales :

Au sein de l’équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge, en collaboration avec les méthodologues, de réaliser des travaux de calibrage des modèles internes de CACIB. Le collaborateur participera également aux projets transverses de l’équipe Modélisation – Backtesting.

Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :

• Réaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large  Corporates, des Banques et des Souverains.Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes : constitution des bases de calibrage des modèles, ateliers de travail avec les experts de l’analyse crédit pour définir le pool de critères explicatifs éligibles, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d’un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques ainsi que des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques.
• Assistance aux utilisateurs des modèles Large corporate et institutions financières
• Formations

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.
 
 

Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités

Ce poste nécessite une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.

Compétences techniques du candidat :

- Programmation (très bonne maîtrise de SAS, R, Python) et manipulation de base de données
- Modélisation mathématique/statistique
- Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
- Analyse économique et/ou financière

Compétences comportementales du candidat:

- Capacité à communiquer avec aisance et clarté
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rigueur et sens de l’organisation
- Sens du résultat et des priorités
- Autonomie

Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique