Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2023-77466
Date de mise à jour
24/03/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste quantitatif H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.
Vous rejoindrez l’équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille et aurez pour mission de :
- Participer à la conception du système d’information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism en interaction forte avec l’équipe Early Detection de RPC SCS.
- Prototyper des indicateurs et mesures permettant une identification précoce du risque de crédit ;
- Implémenter les indicateurs et mesures développés dans une Librairie de calcul en production (sous Python) et assurer la maintenance dans le temps
- Piloter / participer à des projets transverses au sein de RPC ou de CACIB relatifs au développement de nouveaux usages de la donnée externe
- Participer à différents projets d’innovation internes à la Banque ou externes (collaboration avec
des start-up).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d’ingénieur / Ecole de commerce / IEP / Master 2 avec idéalement une spécialisation en finance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous disposez d’une expérience démontrée de développement d’indicateurs (modèles réglementaires, machine Learning …) et d’une réelle appétence pour les développements en langage orienté objet.
Par ailleurs, une bonne connaissance des risques de crédit de la banque (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou d’analyse financière serait appréciée.
Compétences recherchées
Compétences transverses:
- Créativité, fortes capacités analytiques,
- autonomie rigueur et sérieux,
- Le candidat doit faire preuve d’une aisance relationnelle et d’une
- très bonne capacité de communication.
Outils informatiques
Bases de données (SQL), Python ou R, Excel/VBA
Langues
Anglais opérationnel
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