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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-46240  

Date de parution

10/02/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

16/04/2020

Missions

Le département Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB. Il pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent. RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.

 

Vous intégrerez l’équipe Market Risk Analytics (MRA),  qui a pour mission principale l’étude quantitative et la validation des modèles de pricing des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office. Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d’autres approches discutées dans la communauté scientifique. Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.

 


Vos principales missions seront les suivantes :

Le pricing des produits dérivés est une conséquence directe de la stratégie de réplication/gestion des produits structurés de taux et cela nécessite de calibrer les modèles de taux d’intérêts sur un grand nombre d’instruments de marché (Cap/Floor, Swaptions, CMS, option sur spread de CMS…) et ce dans plusieurs dimensions maturités, strikes, etc.


Il est nécessaire d’avoir des modèles qui prennent en compte la dynamique de volatilité implicite mais aussi des dépendances entres les différent facteurs de risques (corrélations, etc). Cela nécessite une complexité très accrue des modèles de pricing et ce dans une optique de construire un modèle de pricing qui permet de valoriser l’intégralité des instruments de marchés. Aussi, afin d’avoir des algorithmes de calibration efficaces des modèles de pricing, il est préférable d’avoir accès à des formules de pricing rapides et précises des instruments de marchés ce qui est plus complexe avec des modèles plus sophistiqués.

Lors de ce stage, vous allez étudier des méthodes de sélection des instruments de marché nécessaires (ou combinaison de ces produits) à la calibration des modèles de pricing en fonction des produits valorisés afin d'assurer une stratégie de réplication de chaque produit de manière acceptable.


Les missions porteront essentiellement sur des produits structurés de taux d’intérêts de type annulable sur plusieurs indices de taux d’intérêt (Libor, CMS, CMS Spread, etc.) et sur plusieurs types de modèle de pricing (HJM à volatilité déterministe avec plusieurs facteurs, HJM à volatilité stochastique, etc.).

  

Les campus Evergreen (Montrouge) et SQY Park (Saint-Quentin-en-Yvelines) sur lesquels vous effectuerez votre mission en fonction de votre affectation, sont activement ouverts sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation: Université,Ecole d'ingénieur, Ecole d'informatique

Spécialisation: Mathématiques financières

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills:

- Rigueur
- Esprit critique

Hard skills :
- Calcul stochastique ainsi que des bases en analyse numérique
- Programmation en C/C++

Outils informatiques

- Maitrise du Pack Office
- C++

Langues

Français et anglais courants