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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif Equity Model Validation H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-59124  

Date de mise à jour

09/09/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif Equity Model Validation H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

 

La banque d’investissent du Crédit Agricole propose un poste à Paris au sein de l’équipe de validation des modèles de RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA).

 

L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (Taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading ...).

 

Présente à Paris et à Londres, l'équipe MRA analyse et valide les modèles complexes utilisés pour la valorisation, la mesure du risque et le calcul du capital pour les instruments dérivés, ceci comprenant l'évaluation de la robustesse, des mesures de performance et des risques des modèles utilisés.

 

L'équipe MRA travaille en collaboration avec les Quants du Front Office, les développeurs de modèles et les équipes de trading, les membres de l'équipe ont ainsi la possibilité de développer leurs compétences dans différentes activités de marché de la banque d'investissement du Crédit Agricole.

 

 

Principales responsabilités :

 

Le candidat participera aux validations des modèles de valorisations utilisés par l'activité dérivés sur actions, comprenant notamment l’étude du risque de modèle, la prise en compte des modèles de valorisations alternatifs, la participation à la conception, à la spécification et à la mise en œuvre des réserves / méthodologies de provisions du risque de modèle.

 

Vous serez Impliqué dans le développement des produits et des nouvelles  activités dérivés actions avec des interactions avec les autres lignes de produits connexes comme le trading des produits Cross Assets.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles d'ingénieurs ou université  avec une spécialisation en finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

 

 

 

 

 

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat:

- Bonne connaissance de la théorie des probabilités, des processus stochastiques, des statistiques et des méthodes numériques associées.

- Bonne compréhension de la théorie de l'évaluation des options (modèles quantitatifs d'évaluation et de couverture des produits dérivés).

- Très bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.

 

 

 

 

Compétences transverses:

- Créativité, fortes capacités analytiques,

- autonomie rigueur et sérieux,

- Le candidat doit faire preuve d’une aisance relationnelle et d’une

- très bonne capacité de communication

-Sens du travail en équipe.

Outils informatiques

Bonne maitrise des outils informatiques

Programmation C/C++.

Langues

Anglais opérationnel