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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-51969  

Date de parution

19/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.

Vous rejoindrez le Service Asset and Portfolio Librairies (APL), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les missions principales sont la construction, le développement, l’intégration et la maintenance de la librairie de valorisation et de mesure des risques de crédit. Le service est également en charge de la mise en place et de la maintenance des méthodes de valorisation du risque de crédit.

 

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

- Maintenance du modèle de données pour les éléments nécessaires aux calculs d’exigence en fonds propre selon le modèle standard tel que décrit par les textes Bâle III finalisés.

- Gestion et branchement des données de calculs nécessaires pour les spécificités du portefeuille de CACIB en termes de financement et leur pondération Bâloise (pour les risk weights, ratings externes et règles de mapping des contreparties, application des Credit Risk Mitigants selon les règles standards).

- Maintenance de l’interface de récupération des EADs calculés en méthode SACCR pour leur prise en compte dans les RWAs.

- Mise en place des calculs d’output floor

- Récupération et branchement des spécificités des provisions Bucket 3

- Maintenance et support à la cible des calculs du Backstop réglementaire pour les provisions Buckets 3

 

 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques. La maîtrise de l'informatique est souhaitable.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en analyse de portefeuille et risques financiers. D'une expérience confirmée à un poste de validation ou de risk management.

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- La maîtrise de l'informatique est indispensable

Compétences transverses:

- Esprit d'équipe
- Rigueur, sérieux, réactivité, capacité d'adaptation
- Fortes capacités d'analyse et esprit de synthèse
- Faire preuve d'autonomie et de créativité

Outils informatiques

- VBA-Excel, SQL, R, Matlab
- La programmation en C++ et en C# serait un plus

Langues

Anglais opérationnel