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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif en risque de crédit H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-43952  

Date de parution

01/12/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

02/03/2020

Missions

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.


Au sein de la Direction RPC, le Département « Modèle et Risques de Portefeuille » (MRP) se décompose en 4 équipes :
- MQP « Modèles Quantitatifs de Portefeuille » est chargé de la mise en place des mesures de calcul du risque de crédit sur le portefeuille de CACIB ;


- NMC « Notation et Méthodes de Crédit » est chargé de concevoir, tester et faire valider par le Comité des Normes et Méthodes de Crédit Agricole S.A. ;

- ADS « Analytics, Data & Systems » est chargé de doter RPC d’une « vision métier » des données nécessaires au suivi des risques des opérations de financement : garantir l’exhaustivité des données nécessaires ;


- APL « Asset and Portfolio Libraries » est chargé de la construction, du développement, de l’intégration et de la maintenance des librairies (API) de valorisation et de mesure du risque de crédit.

 

Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des processus de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la nouvelle norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit. Il s’agit de développer des libraires de calculs quantitatifs, améliorer les outils de calcul existants et documenter les travaux réalisés.


Votre stage se déroulera en deux étapes :
- Etape 1 :
o Appropriation de la librairie et des modèles existants.
o Ces modèles sont un mix de modèles probabilistes et modèles de projection de paramètres à l’aide de techniques statistiques et de Machine Learning. Le développement est réalisé en R.


- Etape 2 :
o Revue des réserves émises par l’équipe de validation afin d’y apporter des réponses.
o Mise en place du backtesting des modèles existants. Il faudra assurer que les prédictions des modèles sont statistiquement viables.
o Selon les résultats du backtesting, l’étude pourrait porter sur un ajustement du modèle, notamment par une calibration différente ou un changement du design du modèle.
o Mise en place d’une extrapolation de la courbe de « Probabilité de Défaut » à maturité en étudiant des modèles de retour à la moyenne de la probabilité dite « Forward Looking ». 
o Documenter et packager les développements.


- Missions transverses :
o Il est attendu du stagiaire de réaliser quelques tâches opérationnelles (participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecole d'Ingénieurs
Spécialisation : Economie, Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Curiosité, esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation ;
- Etre autonome et force de proposition ;
- Sens du travail en équipe.

Outils informatiques

Excellente maîtrise du Pack Office ; VBA serait un plus.

Langues

Anglais courant & Français - bonnes qualités rédactionnelles