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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-71900  

Date de mise à jour

12/09/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.

 

Vous rejoindrez l’équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille, en tant que chef de projet :

 

Vous aurez pour missions principales :

 

 - Le calibrage des modèles de crédit nécessaires à l'estimation des mesures de risque (Expected Loss, VaR, Expected Shortfall) sur le portefeuille de financement


- La mise en œuvre de ces modèles dans les librairies (c#, Python ou R) développées au sein de l'équipe


- La Revue/Backtesting  des modèles existants selon les principes et la fréquence défini par la gouvernance

- Faire valider les méthodologies développées au sein de l'équipe par l'équipe de validation des modèles internes du Groupe


- Mettre en production les modèles et algorithmes pour faciliter l'utilisation par les analystes risques, les métiers et les différents stakeholders selon l'expression de besoin et le cahier des charges définis en lien avec les utilisateurs

- La documentation complète des méthodologies comprenant le document technique, la note de procédure, la description de l'architecture de la librairie et des différentes classes ou fonctions, la rédaction ou la modification du texte de gouvernance


- La présentation de l'avancement des travaux de modélisation et de production aux parties prenantes dont les métiers, aux différentes instances de gouvernance dans les comités dédiés et aux équipes de revue/validation


- Assurer la veille méthodologique et réglementaire concernant les méthodologies de quantification du risque de crédit


- Contribuer aux projets transverses et programmes mis en place par la Banque


- Etre le référent méthodologique de l’équipe sur les questions de modélisation
 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d’ingénieur et Master 2 avec idéalement une spécialisation en finance

 

 

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Plus de 5 ans d’expérience en tant qu’Analyste quantitatif sur le risque de crédit ou sur un poste ayant permis d’être confronté aux deux visions quantitative et qualitative (analyse financière) du risque de crédit.

 

Par ailleurs, une bonne connaissance des risques de crédit de la banque (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou d’analyse financière serait appréciée

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- La maîtrise de l'informatique est indispensable

Compétences transverses:

- Créativité
- Rigueur, sérieux, réactivité, capacité d'adaptation
- Fortes capacités d'analyse et esprit de synthèse
- Faire preuve d'autonomie et de créativité

Outils informatiques

- Bases de données (SQL), Python ou R, Excel/VBA

Langues

Anglais opérationnel