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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif - Econométrie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-53281  

Date de parution

26/01/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif - Econométrie H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/02/2021

Missions

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Au sein de la nouvelle organisation MCR, le service économétrie est en charge des historiques des paramètres de marché qui entrent dans les modèles de risque de marché et dans les modèles de risque de contrepartie sur opérations de marché.


Vos principales missions seront les suivantes:


- Analyser et valider des paramètres de marché utilisés pour le calcul des indicateurs de risques (VaR, SVaR, Stress,...);


- Développement d’outils (Python, R, Excel-VBA, C#, …) ;


- Mise en oeuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management ;


- Définir et implémenter des méthodes d’aide à la décision et la détection d’anomalies (Data Science, Machine Learning,...) ;


- Contribuer aux différents projets (FRTB, Méthodologie, Règlementaire, IT,…)

 

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecole d'ingénieur/informatique
Spécialisation : Statistiques,Mathématiques financières,Data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :
-Rigueur
- Dynamisme
- Curiosité

Outils informatiques

Niveau avancé en programmation Python, R, VBA-Excel

Langues

Français et Anglais courants