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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2021-62965  

Date de mise à jour

05/09/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

 

 

Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.

 

 

En tant qu’Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie, vos missions porteront sur :

 

- Le suivi méthodologique des modèles internes réglementaires CCR et CVA, incluant les évolutions de modèles, la maintenance du dispositif de validation continue (dispositif de backtesting et études de performance) et la calibration des paramètres de modèle.

 

- Le suivi méthodologique des mesures de risque interne liées au risque de contrepartie, en lien avec les équipes de risk management et de suivi d’activité.

 

- L’accompagnement du développement des activités Equity, et en particulier l’adéquation des mesures de risques au risque Equity.

 

- La veille réglementaire et la contribution aux forums de place (ISDA, FBF, etc.)

 

- La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)

 

- La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)

 

Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et d’inspection.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Parcours universitaire scientifique, grande école d’ingénieur ou d’un parcours universitaire scientifique, complété d’un master 2 dans le domaine de la finance ou d’une expérience équivalente.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous disposez d’une première expérience significative au sein d’une équipe quantitative, idéalement liée aux mesures réglementaires du risque de marché ou de contrepartie.

 

Compétences recherchées

Compétences métier attendues :

Connaissances approfondies des marchés financiers et en particuliers des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché.

Compétences transversales attendues :

Solides connaissances des mathématiques financières et des statistiques.

Outils informatiques

Programmation orientée objet (C++, C# ou R), Python, Excel &VBA

Langues

Anglais courant (écrit et oral)