Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB y compris la Banque Privée Internationale. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.
RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Ce poste est axé principalement sur la modélisation du paramètre bâlois LGD (Loss Given Default - Pertes en cas de défaut) sur les différents périmètres de financement structurés d’actifs (immobilier, hôtellerie, aéronautique, maritime et ferroviaire). L’objectif des modèles réglementaires de LGD est d’estimer les pertes qui seraient subies par CACIB en cas de défaut de la contrepartie en fonction des caractéristiques du dossier, de l’actif et du marché.

Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux suivants :

1)  Contribuer à faire évoluer la méthodologie de stress tests LGD sur les financements structurés d’actifs :
- Etudier les données provenant de différentes sources (données financières, données de valorisation des actifs, portefeuille de CACIB, etc.) afin de sélectionner et créer les variables à utiliser
- Participer à des groupes de travail avec les différents métiers afin de définir les paramètres à stresser
- Mettre en place un nouveau modèle de stress tests répondant aux nouvelles exigences réglementaires
- Réaliser des études d’impacts et études comparatives entre les différentes méthodologies envisagées

2)  Contribuer à la mise en place d’une méthodologie permettant la quantification du niveau de LGD en tenant compte de la définition de périodes de ralentissement économique (economic downturn) :
- Réaliser une étude approfondie de la réglementation relative à l’estimation de la downturn (Guidelines EBA)
- Réaliser des travaux statistiques afin d’optimiser la modélisation du paramètre LGD tout en respectant les contraintes réglementaires

Parallèlement à ces 2 missions principales, vous pourrez être amené à apporter votre aide ponctuellement sur d’autres sujets bâlois concernant les différents périmètres de financements structurés d’actifs.

Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la règlementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.