Pause
Lecture
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout de favoris. En savoir plus
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif / Data Scientist H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-44201  

Date de parution

04/12/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

03/02/2020

Missions

Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB y compris la Banque Privée Internationale. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.
RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Ce poste est axé principalement sur la modélisation du paramètre bâlois LGD (Loss Given Default - Pertes en cas de défaut) sur les différents périmètres de financement structurés d’actifs (immobilier, hôtellerie, aéronautique, maritime et ferroviaire). L’objectif des modèles réglementaires de LGD est d’estimer les pertes qui seraient subies par CACIB en cas de défaut de la contrepartie en fonction des caractéristiques du dossier, de l’actif et du marché.

Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux suivants :


1)  Contribuer à faire évoluer la méthodologie de stress tests LGD sur les financements structurés d’actifs :
- Etudier les données provenant de différentes sources (données financières, données de valorisation des actifs, portefeuille de CACIB, etc.) afin de sélectionner et créer les variables à utiliser
- Participer à des groupes de travail avec les différents métiers afin de définir les paramètres à stresser
- Mettre en place un nouveau modèle de stress tests répondant aux nouvelles exigences réglementaires
- Réaliser des études d’impacts et études comparatives entre les différentes méthodologies envisagées

 

2)  Contribuer à la mise en place d’une méthodologie permettant la quantification du niveau de LGD en tenant compte de la définition de périodes de ralentissement économique (economic downturn) :
- Réaliser une étude approfondie de la réglementation relative à l’estimation de la downturn (Guidelines EBA)
- Réaliser des travaux statistiques afin d’optimiser la modélisation du paramètre LGD tout en respectant les contraintes réglementaires

Parallèlement à ces 2 missions principales, vous pourrez être amené à apporter votre aide ponctuellement sur d’autres sujets bâlois concernant les différents périmètres de financements structurés d’actifs.

Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la règlementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Université,Ecole d'ingénieur/Informatique, Ecole de commerce.
Spécialisation :
- Mathématiques
- Statistiques
- Data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Dynamisme
- Enthousiasme
- Curiosité
- Rigueur
- Capacité d'analyse
- Autonomie
- Motivation

Outils informatiques

- VBA
- SAS
- Python

Langues

Français et Anglais