Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2023-79738
Date de mise à jour
25/05/2023
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles quantitatifs de calcul de risque de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).
Au Sein de MRP, l’équipe Modèle Quantitatif de portefeuille est en charge des sujets suivants :
- Modèles de notation des opérations de titrisation
- Modèles de calcul des provisions IFRS9
- Modèles de Capital économique
- Modèles de stress test
- Calculs de rentabilité transactionnelle (RAROC)
Au sein d’un pôle de 3 personnes, Les missions qui seront confiées au candidat sont les suivantes :
- Mettre en place, maintenir et backtester les modèles internes de capital économique (Corrélation, Matrice de transition, spread etc.) et documenter les travaux réalisés
- Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE
- Mettre en place des indicateurs de convergence et de sensibilité
- Etudier le risque modèle lié aux modèles internes de capital économique
- Produire des études sur le capital économique pour les besoins de l'ICAAP, les comités de stratégie de portefeuille et les situations des risques
- Contribuer aux travaux d’automatisions des outils de production du capital économique
- Améliorer l’audibilité de l’outil de production de l’ICAAP
Vous serez également amené à évoluer sur les autres sujets quantitatifs de l’équipe (Titrisation, Modèles IFRS9, Stress test etc…)
Ecole d’ingénieurs / université avec spécialisation en mathématique et Finance quantitative
Compétences métiers :
- Mathématiques/statistiques/informatique
- Esprit d’analyse et de synthèse
Compétences comportementales :
- Proactif
- Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
- Fortes capacités de travail en équipe
- Bonnes qualités relationnelles et de communication
Je me crée un espace candidat
