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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Qualitatif Méthodologies Bâle III H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-43889  

Date de parution

13/12/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

02/02/2020

Missions

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Ce stage au contenu très riche vous permettra de développer :


• vos connaissances sur l’univers Bâle III : règlementation & implémentation au sein des banques ;


• vos compétences en analyse crédit de secteurs variés : Souverain, corporate et institutions financières ;


• vos compétences en gestion de projet : sous l’encadrement d’un maître de stage vous participerez aux différentes étapes de revue d’un modèle de risque de crédit. 

Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux sur les modèles de probabilité de défaut (PD) et de perte en cas de défaut (LGD)

. Vous participerez à :


• L’amélioration des méthodologies d’estimation du risque de crédit (corporates, institutions financières, souverains) ;


• Réalisation de travaux de recherche variés : benchmark des méthodologies des agences de notation, synthèses de travaux académiques, études sectorielles, analyse de l’information financière publiée par les entreprises et recherches à partir des bases de données de la banque ;


• Formulation de propositions d’améliorations des méthodologies utilisées par la banque. Ces propositions feront l’objet de présentations aux différents experts du Groupe ;

• Participation active aux groupes de travail avec les experts de la banque (Front Office et analystes risques) sur les sujets d’amélioration en cours.


- La mise en œuvre des modifications de méthodes dans les outils informatiques avec l’aide des équipes de maîtrise d’ouvrage :
• Rédaction des expressions de besoins et vérification des cahiers des charges


• Travaux de recettes de la correcte implémentation des modèles


-La participation aux tâches opérationnelles de suivi des bonnes performances des modèles de notation.

 

Les campus Evergreen (Montrouge) et SQY Park (Saint-Quentin-en-Yvelines) sur lesquels vous effectuerez votre mission en fonction de votre affectation, sont activement ouverts sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université, Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur
Spécialisation : Economie, Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Curiosité
Rigueur
Capacité d'analyse
Dynamisme
Enthousiasme
Autonomie
Force de proposition.

Outils informatiques

Excellente maîtrise du Pack Office ; VBA serait un plus.

Langues

Français et Anglais courants (niveau C1/C2 échelle CECRL requis)