Pause
Lecture
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Pre Trade – Counterparty Credit Risk H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-65071  

Date de mise à jour

05/05/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Pre Trade – Counterparty Credit Risk H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des xVAs et du CCR (expositions, xVAs, IM et collateral management), vous intégrerez le pôle Pré Trade en charge d’évaluer les montants de risque des opérations structurées et/ou complexes.

Vous produirez les indicateurs CCR exacts ou approchés en Pré trade des opérations complexes sur tous les périmètres traités (IR, FX, Equity, SFTs, Credit) en cohérence avec les méthodologies en place dans la Banque et défendrez vos estimations auprès des opérateurs Front-Office.

Vous participerez également aux recalculs post trade de certains portefeuilles complexes.

Vos interlocuteurs seront en premier lieu des opérateurs FO (vendeurs, traders, structureurs) mais aussi les analystes crédit de la Direction des Risques (Risk Management).

Vous interviendrez dans un certain nombre de travaux de recalibrations de paramètres (paramètres de diffusion, Haircuts…).

Vous accompagnerez également les équipes de suivi d’activité CCR dans leurs travaux d’ajustements des opérations complexes.

Vous interviendrez dans les spécifications liées aux évolutions d’un outil de simulation du CCR utilisé par toute la Banque et en assurerez la recette et le support fonctionnels.

Vous participerez aux réflexions et avis liés à tous dossiers « Nouveau Produits » ou toute demande de One-off.

Enfin, votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition dans l’enrichissement de nos process, de nos méthodologies et de nos documentations.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Bac +5 : Ecole d'ingénieur, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

De 2 à 5 ans d’expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché et/ou de contrepartie).

Compétences recherchées

- Connaissance approfondie des produits de marché (valorisation, compréhension et mesure des risques, comptabilisation et réglementation prudentielle). Une expérience liée au pricing des dérivés Equity serait un plus.

- Sérieuses connaissances quantitatives (valorisation produits complexes et méthodes numériques, techniques de Monte Carlo notamment)

- Autonomie, curiosité et grande rigueur

Outils informatiques

Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et VBA

Langues

Anglais parlé et écrit