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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste MAM – IM & Collateral management H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8400 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-50195  

Date de parution

28/07/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (expositions,  xVAs, IM et collateral management), vous intégrerez le pôle MAM IM & Collateral Management en charge des analyses quotidiennes.

 

Vous participerez à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des PnL et des risques liés aux activités d’IM et de collatéral (VM, IM, IMVA, COLVA) et assurerez le reporting quotidien (PnL, BT VaR, SVaR, Stress). A ce titre, vous produirez les montants d’Initial Margins à recevoir et à payer selon les modèles SIMM et standard et analyserez les sensibilités utiles aux calculs.

Vos interlocuteurs seront des acteurs de la Direction des Risque (Risk Management) et des Front-Offices (Desk de couverture) mais aussi la Comptabilité et les équipes Back-Office en charge des règlements.

Vous accompagnerez également la déclinaison opérationnelle des sujets d'évolution marchés et /ou réglementaires (FTRB, EMIR etc…) et participerez aux différentes phases du projet « Initial Margin » (jalons jusqu’en 2020).

Vous interviendrez dans les spécifications liées au développement des méthodes et des outils de gestion ainsi que dans les différentes migrations des systèmes d’Information et procéderez aux recettes fonctionnelles des développements.

Vous participerez à la coordination des interactions avec les équipes de Risques Taux, Exotiques de Taux, FX, Actions et Credit (nouveaux produits, transactions, méthodologies etc…).

Enfin, votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition dans l’enrichissement de nos process et de nos documentations.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché et/ou de contrepartie).

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat:

- Connaissance approfondie des produits de marché (valorisation, compréhension et mesure des risques, comptabilisation et réglementation prudentielle)
- Grandes qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d'analyse et de synthèse
- Bases solides en mathématiques financières


Compétences comportementales:

- Autonomie,
- curiosité
- grande rigueur

Outils informatiques

Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et VBA

Langues

Anglais