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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste risque Transverse- Non Linéaire H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-70290  

Date de mise à jour

30/06/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste risque Transverse- Non Linéaire H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l’équipe Risk Management Non Linéaires Taux et Change :

  • Pilotage et supervision des exercices de stress-tests règlementaires et internes Accompagner les projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires
  • Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » et « NL EMTN secondary Trading » selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché Contribuer aux avis risques pour le Comité des Risques de Marché
  • Accompagner les projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires
  • Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change 


Missions principales :

1- Pilotage et supervision des exercices de stress-tests règlementaires et internes :

  • Définition des scenarios et calibration des paramètres stressés
  • Revue de l’approche méthodologique sur les stress existants.
  • Echanger avec les équipes RM Non Linéaire, Front Office, et Modèle Interne sur les jeux de stress   
  • Assistance a l’implémentation dans les systèmes tout en proposant des solutions pour réduire la charge sur les serveurs de calcul.
  • Analyse, explication et présentation des résultats


2- Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » et « NL EMTN secondary Trading » selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché:

  • Assurer le suivi des positions versus les limites de marché telles que définies sous gouvernance du Comité des Risques de Marché.
  • Déclarer les dépassements selon le processus adapté et alerter le management sur les positions non soumises à limites spécifiques.
  • Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché.
  • Améliorer en continue le dispositif de suivi e.g. : analyses des durations, mise en place de stress scenarios.
  • Accompagner les équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaire

3- Accompagner les projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires :

  • Revue et adaptation des indicateurs de risques en fonction des évolutions des périmètres et des conditions de marché
  • Mise en place des projets réglementaires (e.g mesures FRTB, calculs prudentiels) en liaison avec les équipes Modèle Interne

4- Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change :

  • Contribution aux projets transverses impactant le périmètre Non linéaire
  • Développer les interactions avec les Market Risk Managers afin d’assurer la cohérence des dispositifs d’encadrement des risques
  • Contribuer aux demandes de macro hedge
  • Consolidation et suivi des indicateurs au niveau global sur le périmètre NL (e.g. consommations d’enveloppes, reserves, PnL et risques …)
  • Ponctuellement, contribuer et enrichir les analyses menées sur les desks Non lineaires Taux et Change

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Diplômé d'une école de commerce/ingénieurs/université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en risque (de marché ou autre) requise

Compétences recherchées

  • Maîtrise des risques de marchés sur l’ensemble des classes d’actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques
  • Compréhension des produits de taux, crédit, FX et hybrides complexes et des modèles de valorisation de ces produits
  • Connaissance des textes réglementaires liées aux aspects prudentiel Marché
  • Communication/Relationnel:
    • Excellent relationnel, échange d’informations au sein de l’équipe de RM non linéaire, l’ensemble des interlocuteurs MCR (Modèles, MAM, Conso, COO, RM) et les desks de trading
    • Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais
  • Autonomie et rigueur

 

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques

Langues

Bon niveau d'anglais