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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Analyste Quantitatif des Risques - Evaluation Risques des Modèles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2022-69216  

Date de mise à jour

27/06/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif des Risques - Evaluation Risques des Modèles H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

18/07/2022

Missions

Vous recherchez un stage en finance quantitative et vous avez un intérêt pour les risques ? Alors postulez !

 

Vous intégrerez la division Risques et du Contrôle Permanent (RPC), qui maîtrise et contrôle l'ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, et risques opérationnels. 

Vous rejoindrez plus précisément l'équipe VRM, responsable de la validation des modèles de mesure des risques de marché et de gestion financière et de la surveillance des risques de modèles.

 

Concrètement vos missions seront les suivantes :

- Implémenter en Python des fonctionnalités de visualisation des données, de cartographie et d'évaluation des risques des modèles ;
- Connecter et enrichir l’inventaire des modèles avec des données provenant des Datacenter métiers ;
- Définir des indicateurs de risques, de mesures de performance et d’axes d’analyse des risques de modèles. 

 

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ? 

Formation : Université, Ecoles d'ingénieurs

Spécialisation : Mathématiques appliquées à la finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard Skills :

- Maîtrise de Python/R ;

- Outils informatiques de gestion de données  (VBA, SAS) ;

- Maitrise du Pack Microsoft Office  (Excel) ;

- Français et anglais courants.


 

Soft Skills : 

- Bonne communication écrite et orale (Français et Anglais) ; 

- Rigueur ;

- Fiabilité ;

- Autonomie ;

- Curiosité.