Le poste est basé au siège du Crédit Agricole CIB à Montrouge. Vous ferez partie de l’équipe Fund Transfer Pricing & Data Model intégrée au Département « Pilotage Financier & ALM » de la Direction Financière.

Les principales responsabilités du Pilotage Financier & ALM sont :

-        La mesure de la performance commerciale et financière de la Banque suivant les axes lignes métiers et géographies ;

-        L’accompagnement des Métiers et des équipes Contrôle Financier Groupe dans la construction des trajectoires budgétaires et le suivi de leur réalisation ;

-        L’encadrement des activités commerciales dans le respect des exigences en capital, tout en maintenant une structure et une taille de bilan optimales ;

-        Le monitoring des risques de liquidité, de taux et de change bilanciels et la définition d’actions de couverture adéquates ;

-        Réallocation aux Métiers des coûts et des bénéfices associés notamment à la gestion ALM de leurs activités

Au sein du pôle Fund Transfer Pricing & Data Model, l’équipe Méthodologies & Productions est en charge de :

·       La définition et l’implémentation des règles internes de rémunération et de facturation de la liquidité en cohérence avec la structure du bilan, tout en respectant les contraintes des ratios réglementaires et internes ;

·       La conception, le développement, la calibration et la maintenance des modèles comportementaux des actifs et des passifs de la Banque.

 Vous avez pour mission : 

·  Prévision et réallocation des coûts de funding ALM et des ratios réglementaires aux Métiers de la Banque ;

· Revue périodique des règles et des prix d’adossement court terme en collaboration avec la Trésorerie ;

·  Projection du P&L ALM ;

· Contribution à l’adaptation du workflow et du pricing internes de liquidité en lien avec la transition Libor ;

· Définition et backtesting des maturités économiques des actifs et des passifs pour l’optimisation de l’impasse de liquidité et des programmes de swaps de taux ;

· Mener des analyses quantitatives ponctuelles portant sur les risques de liquidité et de taux en lien avec la gestion ALM de la Banque ;

. Participer aux travaux de déclinaison opérationnelle des principes de facturation et de rémunération dans les outils de l’équipe ainsi qu’à leur rationalisation.

Principaux contacts :

· Equipes Front et Middle Office à Paris et à l’international ;

· Equipes de la Direction Financière (Trésorerie, ALM Exécution, ALM Liquidity Rates & FX, Profitability, Project Management notamment) ;

· Equipes Risques (Market & Counterparty Risks, Validation des Modèles Réglementaires) ;

·  Equipes du Pilotage Financier CASA.

école d’ingénieur ou de Commerce, Master 2

    Bonne compréhension des problématiques de liquidité ;

· Connaissance des activités de marché ;

· Exposition à des sujets d’analyse et de modélisation financière, idéalement sur des activités de marché ;

· Expérience démontrée dans la conduite de travaux ou de projets structurants en autonomie ;

· Capacité à travailler sur des sujets transverses avec des collaborateurs de profils différents.

Compétences recherchées :

·       Capacités d’analyse et de synthèse ;

·       Agilité dans l’usage des systèmes d’information et des bases de données ;

·       Rigueur et Autonomie ;

·       Aisance relationnelle.

rateurs de profils différents.

Outils informatiques : Pack Office, Power BI.

Langages de programmation : VBA, Python, SQL.